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正邦科技股吧讲讲期权合约收盘价与结算价产生机制

出处:亿航财经网 时间:2019-11-22 09:12:15 作者:正邦科技股吧 阅读:

据正邦科技股吧小编了解期权合约是期权的一个重点,其中期权的结算价格是指这个合约当天收盘集合竞价成交价,那么,很多人就会有新的问题了,比如,期权合约收盘价与结算价产...

  据正邦科技股吧小编了解期权合约是期权的一个重点,其中期权的结算价格是指这个合约当天收盘集合竞价成交价,那么,很多人就会有新的问题了,比如,期权合约收盘价与结算价产生机制是怎样的,现在就让正邦科技股吧带大家一起来看一下相关的内容吧。

期权合约收盘价与结算价产生机制

  期权合约当日收盘集合竞价未形成成交价格,但收盘前8分钟内的连续竞价阶段有成交,且收盘时同时存在最优买价和最优卖价的,以该连续竞价阶段最后成交价作为基准价格,按照以下原则确定期权合约的结算价格:收盘时最优买价大于或者等于基准价格的,结算价格为该最优买价。收盘时最优卖价小于或者等于基准价格的,结算价格为该最优卖价。收盘时基准价格介于最优买价和最优卖价之间的,结算价格为基准价格。

  期权合约交易的收盘价的产生是因为,期权合约的收盘价为当日该合约的最后一笔成交价格,当日无成交的,以上一交易日收盘价为当日收盘价。期权合约挂牌首日无成交的,以上交所公布的开盘参考价作为当日收盘价。

  期权合约的结算价格计算通过上交所在每个交易日收盘后向市场公布期权合约的结算价格,作为计算期权合约每日日终维持保证金、下一交易日开仓保证金、涨跌停价格等数据的基准。原则上,期权合约的结算价格为该合约当日收盘集合竞价的成交价格。但是,如果当日收盘集合竞价未形成成交价格,或者成交价格明显不合理,那么上交所就会考虑期权交易的多重影响因素,另行计算合约的结算价格。即根据同标的、同到期日、同类型其他行权价的期权合约隐含波动率,推算该合约隐含波动率,并以此计算该合约结算价。

  还有要注意的是期权合约最后交易日如果为实值合约的话,由上交所根据合约标的当日收盘价格和该合约行权价格,计算该合约的结算价格;期权合约最后交易日如果为虚值或者平值合约的话,结算价格为0。期权合约挂牌首日,以上交所公布的开盘参考价作为合约前结算价格。合约标的出现除权、除息的,合约前结算价格按照以下公式进行调整:新合约前结算价格= 原合约前结算价格×(原合约单位/新合约单位)。除权除息日,以调整后的合约前结算价作为涨跌幅限制与保证金收取的计算依据。

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