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淘股啦论坛介绍细数期权的几种交易套路

出处:亿航财经网 时间:2019-11-22 08:58:13 作者:淘股啦论坛 阅读:

据淘股啦论坛小编了解投资是有技巧的,而且很多的投资交易都是有其交易套路的,我们只有摸清交易套路才能够在市场中获利,期权也是。那么,期权的交易套路有哪些呢?现在就让淘...

  据淘股啦论坛小编了解投资是有技巧的,而且很多的投资交易都是有其交易套路的,我们只有摸清交易套路才能够在市场中获利,期权也是。那么,期权的交易套路有哪些呢?现在就让淘股啦论坛来细数期权的几种交易套路吧。

细数期权的几种交易套路

  一、方向性策略:构建牛市和熊市价差

  运用现货期权平价思想,备兑看涨期权组合其实就是复制了看跌期权空头。卖出虚值看跌期权作为另一种收入策略同样需要积极管理头寸。但如果在卖出看涨期权的基础上购买较低行权价格的看涨期权称为垂直价差套利,由于两个部位对冲去除了下行风险无限的后顾之忧,该策略建立在投资者对于市场未来趋势的预测之上。

  看涨期权牛市价差策略指买入一份看涨期权,同时卖出一份较高行权价格相同到期月份的看涨期权。投资者一般认为市场会一定程度上升或者上升的概率大于下降的概率,即温和牛市的观点。该策略相当于买入股票,不同之处是上方获利和下方损失都被锁定,到期最大收益位于行权价格,最大损失就是权利金的支出。选择卖出的行权价格越高,策略则越激进。看跌期权熊市价差策略指买入一份看跌期权,同时卖出一份较低行权价格相同到期月份的看跌期权,该策略基于对下跌行情的判断。

  二、波动性策略:建立波动率头寸

  依靠市场波动率变化建立的策略包括跨式、宽跨式、蝶式和铁秃鹰价差组合等,由于跨式和宽跨式组合的空头具有很高风险,蝶式或者铁秃鹰价差组合策略适用于初学者,它们实际是一种中性套利,头寸暴露于波动率风险。依靠市场波动率变化建立的策略包括跨式、宽跨式、蝶式和铁秃鹰价差组合等,由于跨式和宽跨式组合的空头具有很高风险,蝶式或者铁秃鹰价差组合策略适用于初学者,它们实际是一种中性套利,头寸暴露于波动率风险。

  三、Delta中性策略:像做市商一样思考

  Delta表示单位股价变动导致衍生期权价格变动的幅度,衡量期权对于市场价格的敏感性。通过买入一份看涨期权或者卖出一份看跌期权,同时卖出Delta份标的资产,就构成了一个Delta中性的组合,建立之初一般认为市场价格对于该组合没有影响。

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