简介：本文标题：什么是期货正向套利?什么是期货反向套利?【案例分享】
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今日亿航财经网小编接收到一位期货投资者发来的邮件，原来这个投资者对于期货正向套利和期货反向套利不是很了解，想要通过小编来给他解答，对于这个问题，应该还有不少的期货投资者都不是很了解，所以今天小编在这里就跟大家一起分享一下什么是期货正向套利?什么是期货反向套利?这两个问题供大家参考，下面一起来看下吧。
正向套利就是买入近月期货合约，卖出远月期货合约
案例：2019年5月，螺纹1909合约的价格是3500元，螺纹1912合约的价格是4000元。投资者小林买入开仓一手近月螺纹1909合约，同时卖出开仓一手远月螺纹1912合约。而进入2019年6月的时候，螺纹1909的价格涨到了3700元，螺纹1912合约的价格降到了3800元。
如上图，如果此时小林将手中的两手持仓全部进行平仓处理，他就实现了通过两个期货合约进行正向套利，共赚取400元的差价，如下：
①螺纹1909合约的差价=卖出平仓价格-买入开仓价格=3700-3500=200元/手
②螺纹1912合约的差价=卖出开仓价格-买入平仓价格=4000-3800=200元/手
反向套利就是买入远月期货合约，卖出近月期货合约
案例：2019年7月，沪深300IF1909为3800点，IF1909合约是3600点。赵小姐想要在这两个合约之间进行反向套利，即她卖出开仓一手IF1907合约，同时买入开仓一手IF1909合约。当进入2019年8月的时候，IF1907合约的价格跌到了3750点，相反，IF1909合约的价格涨到了3700点。
如上图，赵小姐觉得平仓的时机到了，所以她将手中持有的2手沪深300的期货合约都及时平了仓，那么她就实现了反向套利，一共赚取了150个点的差价，如下：
①IF1907合约的差价=卖出开仓价格-买入平仓价格=3800-3750=50点
②IF1909合约的差价=卖出平仓价格-买入开仓价格=3700-3600=100点
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